淺談數學模型在投機交易中的應用

時間：2024-09-08 09:51:18 數學畢業論文

淺談數學模型在投機交易中的應用

　　“數學模型”方法是針對或參照某種事物系統的特征或數量相依關系，采用形式化數學語言，概括的或近似地表述出來的一種數學結構.采用“數學模型”做交易，相對于常用的技術分析、基本分析等方法有如下優勢：

淺談數學模型在投機交易中的應用

　　首先，交易更加精確量化.

　　技術分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精確量化.

　　技術分析主要是用來分析交易的進場、出場點的，是抉擇交易時機的一種方法. 技術分析理論的主要的代表有道氏理論、波浪理論、江恩法則等.主要分析方法有K線(日本線)理論、切線理論、形態理論、量價關系理論.主要的分析指標包括：趨勢型指標、超買超賣型指標、人氣型指標、大勢型指標等內容.技術指標大多是線型的公式來表達價格漲落與歷史價格成交量之間的關系.由于價格運動的復雜性用線型公式是無法概括表述的，所以存在技術指標時好時壞的現象.用幾套技術指標疊加做出的系統，同樣解釋不了價格的運動.因為大多技術指標編制的思路及出發點雷同，趨向性一致，所以造成了好用都好用，不好用都無奈的現象.技術分析是成千上萬證券市場投資者經驗的結晶，它更像一門藝術.其一，在它的各種理論體系中，從定義到規則，都帶有明顯的經驗總結色彩，不具備嚴格的數學推理過程;其二，它包含的理論很多，每位技術分析家都有不同的見地，這些分支理論并不能形成一整套相互輝映的理論體系.任何一種技術分析方法都不能完全適應于市場，每一種方法都有自己的盲點.

　　使用技術分析、基本分析無法精確量化交易.“數學模型”是采用離散采樣的方法，對數據進行統計分析.根據證券市場的特性，價格是離散型的隨機變量.“數學模型”會將隨機變量的所有可能取值及相應的概率描述出來，模擬離散型隨機變量的概率分布.通過概率進行資金分配，能夠量化每筆交易手數.對交易的把控更加精確量化.

　　其次，能夠克服人性在交易時的弱點.

　　在交易當中，最可怕莫過于人性的弱點.人的“貪婪”和“恐懼”在交易的過程當中會毫無遺漏的表現出來.有盈利的時候“惜賣”，虧損后又“死抱”;容易受到周邊議論的影響，等等這些都會造成交易的隨意性，導致虧損.用“數學模型”各種規則都是固定量化的，計算出來的結果也是確定、唯一的，能夠避免投資者在交易時主觀的判斷.我們所要做的就是相信系統，嚴格執行.

　　下面，我們對“數學模型”類交易方法的特點進行總結，深一步討論“數學模型”在交易中的應用.

　　1.認為價格的運動是隨機與有序并存.它并不是完全隨機，也沒有固定的規律，它的運動具有一定的“人為特征表象”.整體而言，市場是有效的，但仍存在短暫的或局部的市場無效性，可以提供交易機會.

　　2.主要通過對歷史數據的離散采樣統計，找出金融產品價格、宏觀經濟、市場指標、技術指標等各種指標間變化的數學關系，發現市場目前存在的微小獲利機會，并通過杠桿比率進行快速而大規模的交易獲利.

　　3.通過高頻次且快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會.通過大量的交易次數對沖風險，累積盈利.

　　4.要求市場具有高活躍度和流動性.要求交易品種價格的運動具有連續性，以及成交量的活躍性.這一點主要是為了保證交易的可成交性.

　　5.運用現代計算機技術將“數學模型”轉化為交易系統，通過計算機的海量運算能力實現應用.

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